バックテスト結果

こちらのページでは、
バックテストデータを公開しています。

過去の相場において、ballenaを使った場合
どのような資金推移をしていたのか、
実際の相場に基づいたデータをご覧ください。

バックテスト結果の詳細は下記のとおりです。

ballena　バックテスト詳細
期間	2008/01/01 ～ 2023/08/31
総取引数	10,762回
勝数	7,434
負数	3,328
勝率	69.08 %
純益	50,145,605円
PF　(※1)	2.2132
期待利得　(※2)	4659.51円
最大DD	-8,017,170円
リカバリファクター　(※3)	6.25
リスクリワード　(※4)	0.99
最大連勝数	145回
最大連敗数	37回
平均連勝	4.19回
平均連敗	1.88回
月平均取引回数	57.24回
月平均損益	266,732円
平均保有日数	19.48日

※1　PFとは、「総利益/総損失」で求められる、総損失に対して獲得した金額の比率。
※2　期待利得とは、「総損益÷総取引数」で求められる、 1トレードあたりで期待できる損益額。
※3　リカバリーファクターとは、損失のリスクに対して期待できる利益を示した数値。
※4　1取引あたりの、リスクとリワードの比率。１より低いほど損失に対する利益が大きい。

勝率は7割超えと高勝率で、リスクリワードもほぼ１：１。
つまり、安定してコツコツと利益を積み上げることができるシステムになっています。

そして、バックテストデータの中でも、特に注目して頂きたいのは「連勝率」「取引回数」「平均保有日数」の３つの項目です。

勝率が高いだけでなく、月平均60回近い取引回数と平均1ヶ月以下の短い保有日数によって、短い期間でどんどん銘柄を売買していくため、効率よく資産運用を行うことができます。
また、平均連敗数は1.88回と低く、平均連勝率は4.19回と、倍近い数値となっております。

株式取引において、プロフィットファクター（PF）は2.0を上回っていることが理想です。
しかし、そのようなシステムを見つけるのは難しいので、通常はPF1.5以上なら合格ラインのシグナルと言えます。そんな中、ballenaのPFは2.21と、まさに理想的な数値となっています。

次に、資金推移と日経平均株価の比較データを御覧ください。

上記グラフ見ると、日経平均株価が下がっているタイミングでもballenaは利益を上げおり、
相場が悪い時でも、しっかり利益を上げる事ができるシステムとなっています。

1年毎の損益を見てみると、マイナスの年は15年間中たったの一度だけ。
年間で見ても安定して利益をあげていることがわかります。